| 基金全称 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银中证A500指数增强A |
| 基金代码 | 023861（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年05月12日 | 成立日期 | 2025年06月04日 |
| 成立规模 | 5.649亿份 | 资产规模 | 3.53亿份（截止至：2025年06月04日） |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）富途牛牛优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 基金经理
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| 姓名 | 殷瑞飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理,2019年6月11日起兼任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理,2023年10月26日起兼任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年9月10日起兼任国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2013年9月26日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,于2013年10月26日至2023年7月14日期间担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(LOF)基金经理,于2021年10月15日至2024年1月10日期间兼任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理,于2022年12月5日至2024年6月3日期间兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。现任国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 29天 | 1.06% |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 29天 | 1.09% |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 71天 | 4.35% |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 71天 | 4.27% |
| 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 202天 | 5.23% |
| 022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 202天 | 5.44% |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-09-10 | 至今 | 296天 | 8.69% |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-09-10 | 至今 | 296天 | 9.08% |
| 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又54天 | -0.71% |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 2023-10-26 | 至今 | 1年又251天 | 8.26% |
| 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-26 | 至今 | 1年又251天 | 8.08% |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 2024-06-04 | 1年又182天 | -21.90% |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 2024-06-04 | 1年又182天 | -22.36% |
| 011731 | 国投瑞银安睿混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-15 | 2023-12-20 | 2年又66天 | -4.44% |
| 011732 | 国投瑞银安睿混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-15 | 2023-12-20 | 2年又66天 | -5.48% |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 2019-06-11 | 至今 | 6年又24天 | 36.18% |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 2019-06-11 | 至今 | 6年又24天 | 39.54% |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 2019-03-14 | 至今 | 6年又113天 | 84.11% |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 2018-08-01 | 至今 | 6年又338天 | 119.62% |
| 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-07-24 | 至今 | 10年又347天 | 188.13% |
| 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 指数型-股票 | 2013-10-26 | 2023-07-15 | 9年又264天 | 131.44% |
| 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2020-08-28 | 6年又338天 | 152.96% |
| 150009 | 瑞和远见 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2020-08-28 | 6年又338天 | 195.90% |
| 150008 | 瑞和小康 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2020-08-28 | 6年又338天 | 113.96% |
| 投资目标 | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好实现投资目标,本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,以中证A500指数为基金的标的指数,结合深入的宏观和基本面研究以及量化投资技术,在跟踪指数的基础上调整投资组合,力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8.0%,以力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 股票投资管理策略 (1)指数化投资策略 本基金将运用类指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。 (2)量化增强策略 本基金在有效跟踪标的指数的基础上,通过量化投资技术,力争实现高于标的指数的投资收益。 首先,通过“多因子模型”,从估值、成长、盈利能力、分析师预期和交易特征等多个方面对股票收益进行全面刻画和预测,在市场中挑选具备“估值便宜、盈利能力强、业绩高增长、价格处于相对低位”等优质特征的股票。 其次,利用“组合优化模型”,在风险预算的总体框架下,综合考虑预期收益、风险贡献、交易成本等多方面因素,构造风险调整后的优化投资组合。 (3)股票组合调整 1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 ①与指数相关的调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 ②申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 ③其他调整 根据法律、法规规定和基金合同的约定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (5)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投资,以增强整体收益。在港股投资标的选择上,本基金将遵循上述股票投资策略,优先将基本面健康、行业景气度较好、具备估值优势及成长性的港股纳入本基金的股票投资组合。 类别资产配置策略 本基金为指数增强型证券投资基金,股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 融资、转融通证券出借业务投资管理策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 本基金利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资管理策略 对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。本基金将深入研究影响资产支持证券价值的多种因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以数量化模型分析,精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。 国债期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 股指期货投资管理策略 为更好地实现投资目标,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 股票期权投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,基于谨慎原则运用股票期权对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 可交换债券投资管理策略 与可转换债券类似,可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。对于可交换债券的投资,本基金将采用与上述可转换债券类似的投资管理策略,主要基于多因子模型,对可交换债券的纯债部分价值、期权价值以及目标公司的股票价值进行综合评估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。 可转换债券投资管理策略 可转换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。本基金主要通过量化多因子模型对可转换债券的投资价值进行全面评估,并基于此进行可转换债券组合构建。对可转换债券对应的基础股票投资价值评估的因子包括公司所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;债券投资价值的评估因子包括利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素;对于可转换债券内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。 债券投资管理策略 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,经与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金,采用指数增强型投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 富途牛牛优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 基金公告
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- 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金(国投瑞银中证A500指数增强A)基金产品资...2025-06-27
- 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书(2025年6月第1次更新)2025-06-27
- 国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者防范非法金融活动的声明2025-06-17
- 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告2025-06-10