| 基金全称 | 嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实上证科创板综合增强策略ETF |
| 基金代码 | 588670（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年05月19日 | 成立日期 | 2025年06月05日 |
| 成立规模 | 5.358亿份 | 资产规模 | 5.36亿份（截止至：2025年06月06日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 华泰证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实上证科创板综合增强策略ETF(588670) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 龙昌伦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
龙昌伦先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投研体系。2017年6月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年6月22日至2021年11月25日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2019年5月6日至2021年10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理、2018年9月12日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2020年1月20日至今任嘉实中证500指数增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理、2022年11月24日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月6日至今任嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2025年2月24日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2025年2月24日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2025年2月24日至今任嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588670 | 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 28天 | 0.98% |
| 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2025-02-24 | 至今 | 129天 | 0.54% |
| 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 2025-02-24 | 至今 | 129天 | 1.02% |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 2025-02-24 | 至今 | 129天 | 1.09% |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 2025-02-24 | 至今 | 129天 | 0.00% |
| 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2025-02-24 | 至今 | 129天 | 0.44% |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又210天 | 4.48% |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又210天 | 3.81% |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-24 | 至今 | 2年又222天 | -11.18% |
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 2022-07-08 | 至今 | 2年又361天 | -12.81% |
| 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 至今 | 5年又166天 | 25.88% |
| 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 至今 | 5年又166天 | 23.17% |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 2019-05-06 | 2021-10-27 | 2年又175天 | 49.25% |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 2019-05-06 | 2021-10-27 | 2年又175天 | 51.45% |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 2018-09-12 | 至今 | 6年又296天 | 34.73% |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 2017-06-22 | 2020-05-14 | 2年又327天 | 8.08% |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 2017-06-22 | 至今 | 8年又13天 | 69.27% |
 | |
| 姓名 | 尚可 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
尚可先生:中国国籍,博士研究生。2020年3月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员。2024年1月11日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年3月7日至今任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年4月29日至今任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年3月5日至今任嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月9日至今任嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月30日至今任嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年5月22日至今任嘉实中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年5月27日至今任嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年6月5日至今任嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | |
| 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | |
| 588670 | 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 28天 | 0.98% |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 37天 | 2.03% |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 37天 | 2.01% |
| 159389 | 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 42天 | 2.25% |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 64天 | 4.71% |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 85天 | 5.00% |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-03-05 | 至今 | 120天 | 5.12% |
| 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又65天 | 12.64% |
| 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又65天 | 12.97% |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又118天 | 15.04% |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又174天 | 16.24% |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又174天 | 15.89% |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 指数型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又174天 | 21.19% |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 指数型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又174天 | 16.82% |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又174天 | 61.36% |
| 投资目标 | 本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数,实现基金资产的长期增值。本基金力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、科创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,以上证科创板综合指数为本基金的标的指数,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金以上证科创板综合指数为标的指数,运用指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。 (2)指数增强策略 本基金为增强型指数基金,主要利用全市场多因子选股模型,在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。 增强策略由风险模型、Alpha模型以及组合优化构成。 风险模型:基于中国股票市场特性,通过风险预测和对主动风险敞口的控制,如市场、行业和风格等,力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。 Alpha模型:基于量化模型构建选股策略,从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征,选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行持续跟踪与深入研究,分析其适用条件和背后的驱动机理,在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出调整,力争实现模型的长期有效。 组合优化:综合市场交易环境和交易成本,运用组合优化器将风险模型和Alpha模型相结合,既控制了相对基准指数的各类风险,同时也能充分发挥Alpha模型获取超额收益的能力,有效实现预期投资目标。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和国债期货等衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 未来,根据市场情况,基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下适度参与股票期权投资。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 |
| 分红政策 | 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配采取现金方式; 4、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时,基金管理人可以进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准; 5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
嘉实上证科创板综合增强策略ETF(588670) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
嘉实上证科创板综合增强策略ETF(588670) - 基金公告
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2025-07-01
- 嘉实基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售...2025-06-19
- 关于同意中信证券股份有限公司为嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券...2025-06-13
- 关于同意方正证券股份有限公司为嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券...2025-06-13
- 嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告2025-06-13